Zinsvolatilität, implizite (implied interest rate volatility)

Ein Mass für die erwartete Volatilität zukünftiger kurz-und langfristiger Zinssätze, die sich aus den Optionsverträgen ablesen lässt. Siehe Volatilität, implizite. Vgl. Jahresbericht 2001 der EZB, S. 227, Monatsbericht der EZB vom Juni 2003, S. 39, Jahresbericht 2004 der EZB, S. 34 ff. und laufend in den Monatsberichten der EZB.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen