Kreditrisiko-Arbitrage (credit spread arbitrage)
15.04.2008 - 00:20:39
Besonders von Hedge-Fonds betriebene Geschäfte, bei denen solche hochbonitäre Wertpapiere oder Derivate gekauft werden, deren Kreditrisiko überbewertet erscheint. Das Laufzeitenrisiko wird durch den Kauf ähnlicher Titel abgesichert. -Ist man der Meinung, das Kreditrisiko eines Emittenten sein unterbewertet, so werden diese Papiere verkauft. Siehe Anleihe, Hedge-Fonds-Strategien, Gegenspekulations-Theorie.
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