Expected Shortfall (so auch im Deutschen gesagt)
15.04.2008 - 00:20:39
Bei der Berechnung des Risikos der Erwartungswert aller Verluste, die den errechneten Value at Risk übersteigen. Siehe Herfindahl-Hirschman-Index, Konfidenzniveau. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 f. (Messung in Zusammenhang mit dem ökonomischen Kapitalbedarf).
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